Еще одна торговая стратегия, которая включает в себя использование ATR, — это трейлинг-стоп ATR. Эта стратегия предполагает установку стоп-лосса на определенное значение ATR ниже текущей цены актива. Затем стоп-лосс ордер корректируется вверх по мере роста цены актива на основе значения ATR.
По данным Average True Range сильной волатильности не наблюдается — можно рассчитывать на дальнейший плавный рост. Индикатор редко встречается в ручных стратегиях, но является частым и необходимым компонентом в построении автоматической системы риск-менеджмента торговых советников. Инструмент не дает представления о силе тренда, по нему нельзя сделать прогноз движения цены. Он только показывает ориентировочную оценку волатильности рынка.
Настройки Индикатора Atr В Онлайн-платформе Litefinance
Попробуйте применить ATR, например, на графике акций Tesla (TSLA). 30 минут мне понадобилось, чтобы перекрыть убыток по первой сделке и заработать $0,5. Прибыль по второй позиции зафиксирована по психологической причине — окупить убыток по предыдущей сделке.
Это обычное явление для традиционных финансовых рынков, поскольку на них есть целые дни, когда никакой торговли не происходит. Крипторынки работают круглосуточно, без выходных, но гэпы все равно регулярно появляются при торговле деривативами вроде фьючерсов биткоина. Наибольшее значение и дает истинный диапазон, который затем рассчитывается для выбранного отрезка https://boriscooper.org/ свечей. Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно стремится вверх при сильном движении цены, независимо от того, куда она пойдет. Например, цена находится в нисходящем тренде – индикатор идет вверх, в восходящем – все равно вверх. Цена тестирует пробитый верхний уровень канала и отскакивает вверх при резко увеличивающихся значениях ATR.
Стопы обычно ставятся в районе локальных экстремумов с небольшим отступом от них. Вопрос — как правильно определить, какие экстремумы можно называть локальными и не будут ли стопы зацеплены ценовым шумом. Давайте разберемся в расчете индикатора ATR, чтобы лучше понимать принцип его работы. Индикатор базовый для многих торговых платформ, применяется в сочетании с Price Action и осцилляторами, является вспомогательным.
Parabolic SAR дает набор точек, сопровождающих повышение и понижение цены. Эти точки служат полезными ориентирами при расстановке ордеров стоп-лосс. ATR не годится на роль универсальной базы для трейдинговой стратегии, и его сигналы легко могут создать у трейдера ошибочное впечатление о состоянии рынка. Вместе с тем необходимо понимать, из чего он складывается, чтобы правильно читать полученные данные. Сам по себе ATR не дает ценной информации трейдеру, не понимающему, что именно выражает этот “диапазон”. Джон Уэллс Уайлдер-младший разработал ATR в конце 1970-х, и изначально этот индикатор предназначался для торговли товарами потребления, но с тех пор его используют повсеместно.
Как Вычислить Средний Истинный Диапазон (atr)
Позже цена пробивает диапазон через верхний уровень, давая нам сигнал на лонг. В данный момент линия ATR находится в нижней половине индикатора. Таким образом, вы можете открыть длинную позицию с минимальной целью. Поскольку ATR — это прежде всего инструмент для измерения волатильности, его нельзя использовать в качестве отдельного инструмента для торговли на рынке.
Также он служит для установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит и используется для оценки ширины диапазона при торговле по канальным стратегиям. Он считается одним из самых надежных индикаторов волатильности, поскольку учитывает все «разрывы» и сдвиги лимита цены актива. Трейдеры используют ATR для выявления потенциальных изменений тренда, определения уровней стоп-лосса и оценки соотношения риск-прибыль сделки. Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) — популярный инструмент технического анализа как в криптовалютной, так и в традиционной торговле.
Например, значение периода «14» означает, что в расчете используются данные последних 14-ти свечей. Значение представлено под графиком в виде дроби, которую нужно перевести в пункты. Например, значение ATR «0,0098» с периодом 14 означает, что средний диапазон движения цены за последние 14 свечей составлял 98 пунктов. Небольшое (менее 50%) текущее значение ATR относительно среднего значения (рассчитывается на калькуляторе волатильности) может говорить о временном затишье, флете. ATR дает представление, насколько сильно изменилась цена в текущем периоде в сравнении с предыдущими. Применяется в трендовых стратегиях для оценки вероятности разворота тренда, определения момента выхода цены из флета.
Ограничения Atr
Это позволяет трейдерам получать больше прибыли, ограничивая при этом потери. Average True Range (сокр. ATR) — это индикатор технического анализа, который измеряет волатильность актива. Уэллсом Уайлдером младшим и опубликован в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978 году.
Он входит в МТ4 и МТ5 в качестве базового и наработать с ним опыт торговли можно на демо-счете. Если по каким-то причинам он «слетел», можно переустановить платформу или скопировать его запускающий файл с установленной на другом компьютере из папки MQL/Indicators. Также вы всегда найдете установленный Average True Range на торговой платформе Litefinance. Трейлинг стоп или скользящий стоп — это стоп-лосс, который движется вслед за ценой в сторону открытой сделки и остается на занятом уровне, если цена разворачивается.
Начинающим трейдерам я бы советовал не дожидаться срабатывания тейк-профита и брать текущую прибыль при первом же развороте. Относительно низкое значение АТР на дневном графике не давало возможности определить наличие или отсутствие тренда. Восходящий тренд был, но его скорость была настолько малой, что Average True Range не помог его идентифицировать.
Формула Среднего Истинного Диапазона (atr)
Цифровые значения запоминать неудобно, проще зафиксировать уровни и, быстро пролистав график, увидеть масштабы отклонения от текущего значения. На графике будет отражаться только зафиксированный в настройках диапазон. Трейдеры могут корректировать период, используемый при расчете, в зависимости от торгуемого актива, рыночных условий и приемлемой степени риска.
- Рост значения Average True Range в сравнении с предыдущими периодами говорит о росте ценовой волатильности.
- На графике будет отражаться только зафиксированный в настройках диапазон.
- Вопрос о том, как определить потенциал прибыли в сделке, — один из самых актуальных для начинающих трейдеров.
- Он показывает рост или затухание волатильности за отчетные период, который обычно принимают равным 14 периодам.
- Ответить на него в каждом конкретном случае вам поможет знание, как рассчитать ATR.
Обратите внимание, что после первого импульса цена возникает коррекция, которая почти достигает трейлинг-стопа. После второго импульса цена начинает консолидироваться, и в конце концов достигает трейлинг стопа. Рассмотрим пример сделки с использованием трейлинг стопа.
Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике. В то же время вы должны быть готовы к переходу от низкой к высокой волатильности или от высокой к низкой atr индикатор волатильности. В целом, чем больше диапазон свечей, тем выше значение ATR. Закрыть сделку можно по тейк-профиту или когда появится явный разворотный паттерн.
Этот индикатор измеряет, согласно формуле, среднее расстояние между максимума и минимума. Индикатор Average True Range очень чувствителен к изменению временных периодов. Мы уже выяснили, что стандартным для него является 14 дней. Если Вы выставляете значение ниже, то сам индикатор получает меньше данных для своей работы.
ATR позволяет сравнить динамику изменения цены разных активов в фиксированном временном интервале или сравнить текущую волатильность с аналогичным временным таймфреймом в прошлом. ATR — это индикатор технического анализа, который измеряет волатильность актива за определенный период. Он предоставляет трейдерам объективное измерение волатильности, принимая во внимание любые разрывы или предельные движения, которые могут произойти в цене актива. Average True Range (ATR) в основном используется как индикатор волатильности. Высокое значение ATR указывает на то, что актив испытывает большее движение цены за определенный период, в то время как низкое значение ATR указывает на меньшую волатильность. ATR может использоваться для сравнения волатильности различных активов, а также помогает определить изменения волатильности с течением времени.